Desarrollo:

1.    Medidas de posición central.

-       Modo, Mediana, Promedio aritmético.

2.    Medidas de variabilidad de datos y su vinculación al concepto de volatilidad.

-       Varianza, Desviación Standard, Coeficiente de Variación.

3.    Cálculo de los retornos de activos financieros.

-       Forma discreta.

-       Forma continua.

-       Diferencias y aplicaciones.

4.    Distribución de probabilidad discreta y continua.

-       Características.

-       Medidas de simetría y kurtosis.

-       Distribución binomial y su vinculación con la valuación de opciones.

-      Distribución normal y log-normal. Vinculación con la valuación de opciones.

-       Cálculos de probabilidad.

-       Aplicaciones.

5.    Análisis de correlación e introducción al análisis de regresión. Vinculación a los conceptos de cobertura y diversificación de cartera.

-       Cálculo e interpretación de relación entre dos variables.

-       Confección de la recta de regresión muestral.

-       Aplicaciones.

Duración: 2 clases (5 horas)

Precio: $ 600.- + IVA

Bibliografía:

"Introducción al Análisis Estadístico". Harnett y Murphy. Ed. Addison-Wesley Iberoamericana.

"Estadística Matemática con Aplicaciones". Mendenhall, Secheaffer y Wackerly. Ed. Grupo Editorial Iberoamérica.

"Estadística para Administración y Economía". Anderson, Sweeney y Williams. Ed. Thomson Editores.

"Option, Futures and other Derivatives". John C. Hull. Ed. Prentice Hall.

“Quantitative Investment Analysis”. DeFusco R, McLeavey D., Pinto J., Runkle D. y Anson M.; Wiley (CFA Institute).

Fechas y horarios:

- 24 y 29/04 de 18:30 a 21:00 hs.

Docente/s:
Gustavo Ginabreda